Сравнение JDVI с IDHQ
JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JDVI is actively managed, while IDHQ is passively managed. Over the past year, JDVI returned 25.59% vs 35.69% for IDHQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JDVI charges 0.69%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности JDVI и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVI показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.45%.
JDVI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDHQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 18.55%
- С начала года
- 24.45%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам JDVI и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 9.36% | 42.97% | 0.68% | 0.84% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.45% | 27.46% | 1.33% | 1.13% |
Correlation
The correlation between JDVI and IDHQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between JDVI and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVI vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
JDVI
IDHQ
Сравнение JDVI c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDVI | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.67 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 10.49 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDVI и IDHQ
Максимальная просадка JDVI за все время составила -14.97%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVI и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVI | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.97% | -73.84% | +58.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -13.44% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -2.19% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -21.07% | +18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.41% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVI и IDHQ
Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) составляет 3.99%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что JDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVI | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 5.74% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 18.89% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 20.74% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.84% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.96% | -1.42% |
Сравнение комиссий JDVI и IDHQ
JDVI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVI и IDHQ
Дивидендная доходность JDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности IDHQ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.03% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 2.22% | 2.43% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDVI and IDHQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDHQ has higher volatility (5.74%) compared to JDVI (3.99%). In terms of maximum drawdown, JDVI dropped -14.97% vs IDHQ's -73.84%.
On 1-year performance, IDHQ leads with 35.69% vs 25.59% for JDVI. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JDVI has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDHQ has performed better with a 35.69% return vs 25.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for JDVI.
JDVI has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 2.03% for IDHQ.
They also come from different issuers: John Hancock and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for JDVI and 0.29% for IDHQ.
IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDVI и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор