Сравнение JDST с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
JDST и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JDST и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDST и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -38.98% | -86.28% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
JDST
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- 36.01%
- С начала года
- -38.98%
- 6 месяцев
- -61.61%
- 1 год
- -89.86%
- 3 года*
- -68.79%
- 5 лет*
- -56.16%
- 10 лет*
- -69.53%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDST и NRGU
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
JDST vs. NRGU — Ранг доходности на риск
JDST
NRGU
Сравнение JDST c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDST | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.79 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | 1.48 | -3.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.21 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.29 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.64 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDST | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.79 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.61 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между JDST и NRGU составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и NRGU
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 13.18% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDST и NRGU
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDST | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -57.50% | -42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.07% | -55.24% | -38.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -17.40% | -82.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.26% | -25.38% | -69.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.43% | 27.12% | +44.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и NRGU
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDST | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.62% | 23.31% | +15.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.85% | 50.27% | +31.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.96% | 88.18% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.84% | 87.12% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.20% | 87.12% | +20.08% |