PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с GEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с GEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while GEV (GE Vernova Inc.) is a stock. Over the past year, JDST returned -80.42% vs 95.04% for GEV. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JDST и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -30.24%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 46.98%.

JDST

1 день
8.81%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-30.24%
6 месяцев
-43.02%
1 год
-80.42%
3 года*
-68.21%
5 лет*
-51.81%
10 лет*
-64.52%

GEV

1 день
-1.06%
1 месяц
-10.67%
С начала года
46.98%
6 месяцев
59.58%
1 год
95.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и GEV

2026 (YTD)20252024
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-30.24%-91.10%-37.84%
GEV
GE Vernova Inc.		46.98%99.02%150.80%

Correlation

The correlation between JDST and GEV is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

GE Vernova Inc.

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY
Часто сравнивают с GEV:
GEV с VSTGEV с CEGGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY

Доходность на риск

JDST vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTGEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.97

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
2.75

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.34

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

5.46

-6.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

12.49

-13.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа GEV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTGEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.97

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

2.85

-3.44

Просадки

Сравнение просадок JDST и GEV

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и GEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-38.29%

-61.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-17.51%

-71.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-16.54%

-83.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.32%

-6.84%

-88.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.41%

7.64%

+57.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и GEV

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.11%

12.57%

+20.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.71%

36.64%

+43.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.62%

48.57%

+50.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.86%

52.85%

+28.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

52.85%

+51.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и GEV

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности GEV в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.53%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%

Часто задаваемые вопросы

JDST and GEV have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.11%) compared to GEV (12.57%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs GEV's -38.29%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и GEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор