PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с GEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDST с GEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и GE Vernova Inc. (GEV).

JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JDST и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDST и GEV

2026 (YTD)20252024
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-38.98%-91.10%-37.84%
GEV
GE Vernova Inc.		37.09%99.02%150.80%

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 37.09%.

JDST

1 день
-8.84%
1 месяц
36.01%
С начала года
-38.98%
6 месяцев
-61.61%
1 год
-89.86%
3 года*
-68.79%
5 лет*
-56.16%
10 лет*
-69.53%

GEV

1 день
2.51%
1 месяц
1.60%
С начала года
37.09%
6 месяцев
47.88%
1 год
184.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

GE Vernova Inc.

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с GC=FJDST с SPYJDST с SGOLJDST с UGL
Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с VOO

Доходность на риск

JDST vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 22
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTGEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

3.63

-4.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.48

3.89

-6.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.51

-0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

10.82

-11.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

27.07

-28.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа GEV равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTGEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

3.63

-4.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

3.04

-3.64

Корреляция

Корреляция между JDST и GEV составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и GEV

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности GEV в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		13.18%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
GEV
GE Vernova Inc.		0.20%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDST и GEV

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и GEV.

Загрузка...

Показатели просадок

JDSTGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-38.29%

-61.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.07%

-17.93%

-76.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.13%

-96.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.26%

-6.92%

-88.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.43%

7.17%

+64.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и GEV

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 15.15%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDSTGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.62%

15.15%

+23.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.85%

36.73%

+45.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.96%

51.22%

+49.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.84%

53.16%

+26.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.20%

53.16%

+54.04%