Сравнение JDST с EDGH
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management. JDST is passively managed, while EDGH is actively managed. Over the past year, JDST returned -75.82% vs 24.10% for EDGH. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 1.01%/yr for EDGH.
Доходность
Сравнение доходности JDST и EDGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у EDGH с доходностью 6.82%.
JDST
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- 44.58%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -75.82%
- 3 года*
- -64.77%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- -60.14%
EDGH
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 6.82%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDST и EDGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -11.58% | -91.10% | 20.44% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 6.82% | 28.98% | -1.97% |
Correlation
The correlation between JDST and EDGH is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.74 |
The correlation between JDST and EDGH has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. EDGH — Ранг доходности на риск
JDST
EDGH
Сравнение JDST c EDGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | EDGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.94 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 5.35 | -6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и EDGH
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки EDGH в -12.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и EDGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -12.47% | -87.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -12.47% | -76.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -9.59% | -90.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.34% | -2.51% | -92.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.86% | 4.52% | +66.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и EDGH
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.44% | 4.09% | +23.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.35% | 14.97% | +71.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.68% | 18.25% | +87.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 15.55% | +66.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.51% | 15.55% | +88.96% |
Сравнение комиссий JDST и EDGH
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EDGH в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и EDGH
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности EDGH в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.10% | 1.18% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.48% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and EDGH have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (27.44%) compared to EDGH (4.09%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs EDGH's -12.47%.
On 1-year performance, EDGH leads with 24.10% vs -75.82% for JDST. On fees, EDGH is cheaper at 1.01% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 24.10% return vs -75.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDGH is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 1.10% for EDGH.
JDST is categorized as Leveraged Equities, while EDGH is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 1.01% for EDGH.
EDGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и EDGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор