PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с EDGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с EDGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management. JDST is passively managed, while EDGH is actively managed. Over the past year, JDST returned -80.47% vs 30.37% for EDGH. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 1.01%/yr for EDGH.

Доходность

Сравнение доходности JDST и EDGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -31.51%, что значительно ниже, чем у EDGH с доходностью 12.13%.

JDST

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-31.51%
6 месяцев
-43.71%
1 год
-80.47%
3 года*
-68.23%
5 лет*
-51.98%
10 лет*
-64.39%

EDGH

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.49%
С начала года
12.13%
6 месяцев
14.15%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и EDGH

2026 (YTD)20252024
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-31.51%-91.10%16.21%
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		12.13%28.98%-1.99%

Correlation

The correlation between JDST and EDGH is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.73

The correlation between JDST and EDGH has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY
Часто сравнивают с EDGH:
EDGH с EDGFEDGH с EDGIEDGH с BWETEDGH с BDRYEDGH с GSGEDGH с DCMTEDGH с EDGU

Доходность на риск

JDST vs. EDGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
EDGH
Ранг доходности на риск EDGH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGH: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c EDGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTEDGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.72

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
2.10

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.35

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.88

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

9.38

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. EDGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа EDGH равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и EDGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTEDGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.72

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

1.51

-2.10

Просадки

Сравнение просадок JDST и EDGH

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки EDGH в -10.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и EDGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTEDGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-10.60%

-89.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-10.60%

-78.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.10%

-94.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.33%

-2.05%

-93.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.62%

3.25%

+62.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и EDGH

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.15% по сравнению с 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTEDGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.15%

2.98%

+30.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.70%

14.72%

+64.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.60%

17.72%

+80.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.85%

15.59%

+65.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.74%

15.59%

+89.15%

Сравнение комиссий JDST и EDGH

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EDGH в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и EDGH

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности EDGH в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		1.05%1.18%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.74%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%

Часто задаваемые вопросы

JDST and EDGH have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.15%) compared to EDGH (2.98%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs EDGH's -10.60%.

On 1-year performance, EDGH leads with 30.37% vs -80.47% for JDST. On fees, EDGH is cheaper at 1.01% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 30.37% return vs -80.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDGH is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.74%, compared with 1.05% for EDGH.

JDST is categorized as Leveraged Equities, while EDGH is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 1.01% for EDGH.

EDGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и EDGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор