Сравнение JDST с AMDG
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. JDST is passively managed, while AMDG is actively managed. Over the past year, JDST returned -78.52% vs 826.23% for AMDG. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности JDST и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -22.39%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 329.09%.
JDST
- 1 день
- 10.10%
- 1 месяц
- 10.16%
- С начала года
- -22.39%
- 6 месяцев
- -14.59%
- 1 год
- -78.52%
- 3 года*
- -68.43%
- 5 лет*
- -52.81%
- 10 лет*
- -62.85%
AMDG
- 1 день
- -11.43%
- 1 месяц
- 15.85%
- С начала года
- 329.09%
- 6 месяцев
- 325.72%
- 1 год
- 826.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDST и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -22.39% | -89.13% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 329.09% | 95.49% |
Correlation
The correlation between JDST and AMDG is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. AMDG — Ранг доходности на риск
JDST
AMDG
Сравнение JDST c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.53 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 14.77 | -15.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 28.66 | -29.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и AMDG
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -63.32% | -36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -56.48% | -32.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -12.62% | -87.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.31% | -25.39% | -69.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.97% | 29.06% | +38.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и AMDG
Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) составляет 39.08%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 48.45%. Это указывает на то, что JDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.08% | 48.45% | -9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.69% | 102.73% | -17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.81% | 134.55% | -30.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.06% | 132.44% | -50.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.94% | 132.44% | -27.50% |
Сравнение комиссий JDST и AMDG
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и AMDG
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности AMDG в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.61% | 11.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 10.36% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and AMDG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (48.45%) compared to JDST (39.08%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs AMDG's -63.32%.
On 1-year performance, AMDG leads with 826.23% vs -78.52% for JDST. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, JDST has been the lower-risk option at 39.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 826.23% return vs -78.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 2.61% for AMDG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.75% for AMDG.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор