PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDOC с XLVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JDOC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by JPMorgan, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности JDOC и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у XLVI с доходностью 1.35%.

JDOC

1 день
3.05%
1 месяц
2.93%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.25%
1 год
15.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLVI

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDOC и XLVI

2026 (YTD)2025
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-1.57%16.42%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.35%12.79%

Correlation

The correlation between JDOC and XLVI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.89

Сравнение распределения секторов JDOC и XLVI

Секторы
JDOC
XLVI

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

JDOC
100.0%
XLVI

-

Сырьевые материалы

JDOC

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

JDOC

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

JDOC

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

JDOC

-

XLVI

-

Энергетика

JDOC

-

XLVI

-

Финансовые услуги

JDOC

-

XLVI
100.6%

Промышленность

JDOC

-

XLVI

-

Недвижимость

JDOC

-

XLVI

-

Технологии

JDOC

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

JDOC

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с VHTJDOC с EDOC
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

JDOC vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.54

-0.93

Просадки

Сравнение просадок JDOC и XLVI

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDOCXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-8.14%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-2.08%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-1.95%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDOCXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

11.12%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

11.12%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

11.12%

+3.32%

Сравнение комиссий JDOC и XLVI

JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и XLVI

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности XLVI в 11.30%

ПозицияTTM202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.90%0.89%5.57%0.15%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.30%5.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDOC and XLVI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.

XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 0.90% for JDOC.

JDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDOC и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор