Сравнение JDOC с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
JDOC и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JDOC и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDOC и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.14% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 31.65% |
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%.
JDOC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDOC и SBIO
JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
JDOC vs. SBIO — Ранг доходности на риск
JDOC
SBIO
Сравнение JDOC c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDOC | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 2.92 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 3.57 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.45 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 5.66 | -5.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 19.94 | -18.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDOC | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.92 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.23 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между JDOC и SBIO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и SBIO
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.91% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок JDOC и SBIO
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDOC | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -63.06% | +42.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -15.08% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -13.79% | +7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -28.70% | +21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 4.28% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и SBIO
Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 5.65%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDOC | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 12.61% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 22.09% | -12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 33.43% | -16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 33.55% | -19.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 33.34% | -19.02% |