Сравнение JDOC с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
JDOC и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JDOC и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDOC и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.14% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | 21.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%.
JDOC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDOC и PSCH
JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
JDOC vs. PSCH — Ранг доходности на риск
JDOC
PSCH
Сравнение JDOC c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDOC | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | -0.10 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.02 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.30 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | -0.75 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDOC | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.10 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JDOC и PSCH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и PSCH
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.91% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок JDOC и PSCH
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDOC | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -46.32% | +25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -15.36% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -36.16% | +29.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -13.26% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 6.25% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и PSCH
Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 5.65%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDOC | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 8.55% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 14.88% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 23.32% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 22.91% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 23.64% | -9.32% |