PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с PBE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDOC с PBE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE).

JDOC и PBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JDOC и PBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDOC и PBE

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-3.14%15.36%-1.04%10.71%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		-3.05%24.84%1.10%20.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JDOC показывает доходность -3.14%, а PBE немного выше – -3.05%.

JDOC

1 день
0.85%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
4.71%
1 год
7.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBE

1 день
0.48%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
11.75%
1 год
29.63%
3 года*
8.69%
5 лет*
1.61%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с VHTJDOC с EDOCJDOC с BTEC
Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с IDNAPBE с ARKGPBE с XBIPBE с IBBPBE с PJPPBE с FBT

Сравнение комиссий JDOC и PBE

JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PBE в 0.59%.

JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Доходность на риск

JDOC vs. PBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c PBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCPBEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.32

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.93

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.29

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

6.73

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. PBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа PBE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и PBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCPBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.32

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.32

+0.30

Корреляция

Корреляция между JDOC и PBE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и PBE

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности PBE в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.91%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.09%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%

Просадки

Сравнение просадок JDOC и PBE

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки PBE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и PBE.

Загрузка...

Показатели просадок

JDOCPBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-45.69%

+24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-11.73%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-7.10%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-16.33%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.99%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и PBE

Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 5.65%, в то время как у Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDOCPBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.35%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

13.72%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

22.69%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

22.70%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

25.15%

-10.83%