PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с PBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDOC с PBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) are both Health & Biotech Equities funds. JDOC is actively managed, while PBE is passively managed. Over the past year, JDOC returned 12.36% vs 30.26% for PBE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for PBE.

Доходность

Сравнение доходности JDOC и PBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у PBE с доходностью 0.58%.

JDOC

1 день
0.50%
1 месяц
0.16%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-4.39%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBE

1 день
2.04%
1 месяц
2.68%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.15%
1 год
30.26%
3 года*
10.44%
5 лет*
3.06%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDOC и PBE

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-4.49%15.36%-1.04%10.71%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		0.58%24.84%1.10%20.84%

Correlation

The correlation between JDOC and PBE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.74

The correlation between JDOC and PBE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDOC и PBE

Секторы
JDOC
PBE

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

JDOC
100.0%
PBE
100.0%

Сырьевые материалы

JDOC

-

PBE

-

Коммуникационные услуги

JDOC

-

PBE

-

Потребительский циклический сектор

JDOC

-

PBE

-

Потребительский защитный сектор

JDOC

-

PBE

-

Энергетика

JDOC

-

PBE

-

Финансовые услуги

JDOC

-

PBE
0.0%

Промышленность

JDOC

-

PBE

-

Недвижимость

JDOC

-

PBE

-

Технологии

JDOC

-

PBE

-

Коммунальные услуги

JDOC

-

PBE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с VHTJDOC с EDOC
Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с XBIPBE с ARKGPBE с IDNAPBE с IBBPBE с PJPPBE с FBT

Доходность на риск

JDOC vs. PBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c PBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCPBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.63

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.44

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.59

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

7.27

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. PBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PBE равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и PBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCPBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.63

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.21

Просадки

Сравнение просадок JDOC и PBE

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки PBE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и PBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDOCPBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-45.69%

+24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-11.73%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-3.62%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-16.24%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.17%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и PBE

Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 3.97%, в то время как у Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDOCPBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.63%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

13.27%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

18.71%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

22.54%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

24.92%

-10.60%

Сравнение комиссий JDOC и PBE

JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PBE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и PBE

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности PBE в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.93%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.05%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

JDOC and PBE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBE has higher volatility (5.63%) compared to JDOC (3.97%). In terms of maximum drawdown, JDOC dropped -20.87% vs PBE's -45.69%.

On 1-year performance, PBE leads with 30.26% vs 12.36% for JDOC. On fees, PBE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, JDOC has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBE has performed better with a 30.26% return vs 12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.

PBE has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.93% for JDOC.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.59% for PBE.

PBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDOC и PBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор