Сравнение JDOC с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JDOC и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JDOC и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDOC и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.14% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JDOC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDOC и JPST
JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
JDOC vs. JPST — Ранг доходности на риск
JDOC
JPST
Сравнение JDOC c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDOC | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 7.23 | -6.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 13.86 | -13.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 3.40 | -2.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 14.88 | -14.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 94.20 | -92.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDOC | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 7.23 | -6.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 3.16 | -2.54 |
Корреляция
Корреляция между JDOC и JPST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и JPST
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.91% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JDOC и JPST
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDOC | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -3.28% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -0.30% | -9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | 0.00% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -0.08% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 0.05% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и JPST
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDOC | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 0.22% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 0.35% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 0.61% | +16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 0.57% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 0.94% | +13.38% |