Сравнение JDOC с JPLD
JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - JDOC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JDOC returned 17.29% vs 4.19% for JPLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности JDOC и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 1.08%.
JDOC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDOC и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -0.08% | 15.36% | -1.04% | 7.92% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 1.08% | 6.01% | 6.49% | 2.53% |
Correlation
The correlation between JDOC and JPLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDOC vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JDOC
JPLD
Сравнение JDOC c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDOC | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.59 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.19 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 19.07 | -14.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDOC и JPLD
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDOC | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -1.17% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -1.00% | -8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -0.28% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -0.15% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 0.22% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и JPLD
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что JDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDOC | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 0.54% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 1.05% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 1.48% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 1.84% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 1.84% | +12.68% |
Сравнение комиссий JDOC и JPLD
JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и JPLD
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности JPLD в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.89% | 0.89% | 5.57% | 0.15% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
JDOC and JPLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDOC has higher volatility (5.26%) compared to JPLD (0.54%). In terms of maximum drawdown, JDOC dropped -20.87% vs JPLD's -1.17%.
On 1-year performance, JDOC leads with 17.29% vs 4.19% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JDOC has performed better with a 17.29% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.
JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.89% for JDOC.
JDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.24% for JPLD.
JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDOC и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор