Сравнение JDOC с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
JDOC и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JDOC и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDOC и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.14% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
JDOC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDOC и JPLD
JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
JDOC vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JDOC
JPLD
Сравнение JDOC c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDOC | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 2.65 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 4.08 | -3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.55 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 4.10 | -3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 20.00 | -18.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDOC | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.65 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 3.30 | -2.68 |
Корреляция
Корреляция между JDOC и JPLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и JPLD
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.91% | 0.89% | 5.57% | 0.15% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок JDOC и JPLD
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDOC | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -1.17% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -1.17% | -8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -0.62% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -0.14% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 0.24% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и JPLD
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что JDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDOC | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 0.56% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 0.99% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 1.79% | +15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 1.86% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 1.86% | +12.46% |