Сравнение JDOC с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
JDOC и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JDOC и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDOC и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.99% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.56% | 18.02% | 28.47% | 11.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 1.56%.
JDOC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDOC и JMOM
JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Доходность на риск
JDOC vs. JMOM — Ранг доходности на риск
JDOC
JMOM
Сравнение JDOC c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDOC | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.10 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.65 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.86 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 9.59 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDOC | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.10 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.70 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JDOC и JMOM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и JMOM
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности JMOM в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.92% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.86% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок JDOC и JMOM
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDOC | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -34.31% | +13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -7.87% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -3.13% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -6.43% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.39% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и JMOM
Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 5.62%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDOC | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 6.46% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 11.40% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 19.79% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 18.62% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 20.20% | -5.88% |