PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDOC с IBBQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. JDOC is actively managed, while IBBQ is passively managed. Over the past year, JDOC returned 12.36% vs 39.72% for IBBQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности JDOC и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 1.91%.

JDOC

1 день
0.50%
1 месяц
0.16%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-4.39%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBBQ

1 день
1.77%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.91%
6 месяцев
0.94%
1 год
39.72%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDOC и IBBQ

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-4.49%15.36%-1.04%10.71%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		1.91%33.32%-0.63%15.50%

Correlation

The correlation between JDOC and IBBQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.77

The correlation between JDOC and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDOC и IBBQ

Секторы
JDOC
IBBQ

Здравоохранение

100.0%
98.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

JDOC
100.0%
IBBQ
98.3%

Сырьевые материалы

JDOC

-

IBBQ

-

Коммуникационные услуги

JDOC

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

JDOC

-

IBBQ

-

Потребительский защитный сектор

JDOC

-

IBBQ

-

Энергетика

JDOC

-

IBBQ

-

Финансовые услуги

JDOC

-

IBBQ
0.0%

Промышленность

JDOC

-

IBBQ

-

Недвижимость

JDOC

-

IBBQ

-

Технологии

JDOC

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

JDOC

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с VHTJDOC с EDOC
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBP

Доходность на риск

JDOC vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.03

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.86

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

4.79

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

15.68

-12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.03

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.16

+0.38

Просадки

Сравнение просадок JDOC и IBBQ

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDOCIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-37.94%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.34%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-5.17%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-16.82%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.54%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и IBBQ

Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 3.97%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDOCIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

6.84%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

15.14%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

19.63%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

21.86%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

21.86%

-7.54%

Сравнение комиссий JDOC и IBBQ

JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и IBBQ

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности IBBQ в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.87%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.93%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDOC and IBBQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBBQ has higher volatility (6.84%) compared to JDOC (3.97%). In terms of maximum drawdown, JDOC dropped -20.87% vs IBBQ's -37.94%.

On 1-year performance, IBBQ leads with 39.72% vs 12.36% for JDOC. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, JDOC has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBBQ has performed better with a 39.72% return vs 12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.

JDOC has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.87% for IBBQ.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.00% for IBBQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDOC и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор