Сравнение JDOC с IBBQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ).
JDOC и IBBQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JDOC и IBBQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDOC и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.14% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 3.00% | 33.32% | -0.63% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 3.00%.
JDOC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBBQ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 17.61%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDOC и IBBQ
JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.
Доходность на риск
JDOC vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
JDOC
IBBQ
Сравнение JDOC c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDOC | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.88 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.51 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.57 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 13.25 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDOC | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.88 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.17 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между JDOC и IBBQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и IBBQ
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности IBBQ в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.91% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.86% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок JDOC и IBBQ
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и IBBQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDOC | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -37.94% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -10.97% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -2.96% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -17.31% | +10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.96% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и IBBQ
Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 5.65%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDOC | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 8.26% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 14.22% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 23.37% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 21.88% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 21.88% | -7.56% |