Сравнение JDOC с IBB
JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. JDOC is actively managed, while IBB is passively managed. Over the past year, JDOC returned 17.29% vs 42.90% for IBB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for IBB.
Доходность
Сравнение доходности JDOC и IBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью 5.61%.
JDOC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBB
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам JDOC и IBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -0.08% | 15.36% | -1.04% | 7.92% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 5.61% | 27.98% | -2.41% | 18.03% |
Correlation
The correlation between JDOC and IBB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between JDOC and IBB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов JDOC и IBB
Секторы
JDOC
IBB
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
JDOC
IBB
Сырьевые материалы
JDOC
-
IBB
-
Коммуникационные услуги
JDOC
-
IBB
-
Потребительский циклический сектор
JDOC
-
IBB
-
Потребительский защитный сектор
JDOC
-
IBB
-
Энергетика
JDOC
-
IBB
-
Финансовые услуги
JDOC
-
IBB
-
Промышленность
JDOC
-
IBB
-
Недвижимость
JDOC
-
IBB
-
Технологии
JDOC
-
IBB
-
Коммунальные услуги
JDOC
-
IBB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDOC vs. IBB — Ранг доходности на риск
JDOC
IBB
Сравнение JDOC c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDOC | IBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.47 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 13.77 | -9.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDOC и IBB
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и IBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDOC | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -62.85% | +41.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -9.63% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | 0.00% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -21.14% | +14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.12% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и IBB
Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 5.26%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDOC | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 6.95% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 15.98% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 20.34% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 22.03% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 23.17% | -8.65% |
Сравнение комиссий JDOC и IBB
JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и IBB
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности IBB в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.89% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDOC and IBB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBB has higher volatility (6.95%) compared to JDOC (5.26%). In terms of maximum drawdown, JDOC dropped -20.87% vs IBB's -62.85%.
On 1-year performance, IBB leads with 42.90% vs 17.29% for JDOC. On fees, IBB is cheaper at 0.47% per year. On volatility, JDOC has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBB has performed better with a 42.90% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBB is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.
JDOC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.23% for IBB.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.47% for IBB.
IBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDOC и IBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор