Сравнение JDOC с IBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).
JDOC и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JDOC и IBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDOC и IBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.14% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.88% | 27.98% | -2.41% | 16.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью 0.88%.
JDOC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBB
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDOC и IBB
JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.
Доходность на риск
JDOC vs. IBB — Ранг доходности на риск
JDOC
IBB
Сравнение JDOC c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDOC | IBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.56 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.16 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.86 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 10.20 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDOC | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.56 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.26 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между JDOC и IBB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и IBB
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности IBB в 0.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.91% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок JDOC и IBB
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и IBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDOC | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -62.85% | +41.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -11.65% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -4.16% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -21.30% | +14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.27% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и IBB
Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 5.65%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDOC | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 8.38% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 14.50% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 24.01% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 21.87% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 23.37% | -9.05% |