Сравнение JDOC с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
JDOC и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JDOC и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDOC и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.14% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
JDOC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDOC и HELO
JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
JDOC vs. HELO — Ранг доходности на риск
JDOC
HELO
Сравнение JDOC c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDOC | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.93 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.39 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.42 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 5.66 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDOC | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.93 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.40 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между JDOC и HELO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и HELO
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.91% | 0.89% | 5.57% | 0.15% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок JDOC и HELO
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDOC | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -10.89% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -5.76% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -4.58% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -1.22% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 1.44% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и HELO
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что JDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDOC | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 2.67% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 5.39% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 8.58% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 8.13% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 8.13% | +6.19% |