PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDOC с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JDOC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JDOC returned 15.06% vs 10.94% for HELO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JDOC и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 2.26%.

JDOC

1 день
3.05%
1 месяц
2.93%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.25%
1 год
15.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDOC и HELO

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-1.57%15.36%-1.04%10.71%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%5.15%

Correlation

The correlation between JDOC and HELO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.51

The correlation between JDOC and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDOC и HELO

Секторы
JDOC
HELO

Здравоохранение

100.0%
8.2%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

10.0%

Промышленность

-

6.0%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Здравоохранение

JDOC
100.0%
HELO
8.2%

Сырьевые материалы

JDOC

-

HELO
1.5%

Коммуникационные услуги

JDOC

-

HELO
10.9%

Потребительский циклический сектор

JDOC

-

HELO
11.6%

Потребительский защитный сектор

JDOC

-

HELO
3.5%

Энергетика

JDOC

-

HELO
3.3%

Финансовые услуги

JDOC

-

HELO
10.0%

Промышленность

JDOC

-

HELO
6.0%

Недвижимость

JDOC

-

HELO
1.8%

Технологии

JDOC

-

HELO
39.8%

Коммунальные услуги

JDOC

-

HELO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с VHTJDOC с EDOC
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JDOC vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.77

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.50

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.91

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

8.44

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа HELO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.77

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.63

-1.02

Просадки

Сравнение просадок JDOC и HELO

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDOCHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-10.89%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-5.76%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-0.32%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-1.18%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.30%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и HELO

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что JDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDOCHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

0.70%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

4.99%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

6.20%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

7.95%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

7.95%

+6.49%

Сравнение комиссий JDOC и HELO

JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и HELO

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.90%0.89%5.57%0.15%

Часто задаваемые вопросы

JDOC and HELO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDOC has higher volatility (4.97%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, JDOC dropped -20.87% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, JDOC leads with 15.06% vs 10.94% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDOC has performed better with a 15.06% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.

JDOC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.62% for HELO.

JDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.50% for HELO.

HELO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDOC и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор