PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDOC с FHLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. JDOC is actively managed, while FHLC is passively managed. Over the past year, JDOC returned 12.36% vs 14.43% for FHLC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности JDOC и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью -3.90%.

JDOC

1 день
0.50%
1 месяц
0.16%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-4.39%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FHLC

1 день
0.82%
1 месяц
1.50%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-4.11%
1 год
14.43%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDOC и FHLC

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-4.49%15.36%-1.04%10.71%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-3.90%15.42%2.48%9.55%

Correlation

The correlation between JDOC and FHLC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between JDOC and FHLC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDOC и FHLC

Секторы
JDOC
FHLC

Здравоохранение

100.0%
99.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

JDOC
100.0%
FHLC
99.6%

Сырьевые материалы

JDOC

-

FHLC

-

Коммуникационные услуги

JDOC

-

FHLC

-

Потребительский циклический сектор

JDOC

-

FHLC

-

Потребительский защитный сектор

JDOC

-

FHLC

-

Энергетика

JDOC

-

FHLC

-

Финансовые услуги

JDOC

-

FHLC
0.1%

Промышленность

JDOC

-

FHLC
0.0%

Недвижимость

JDOC

-

FHLC

-

Технологии

JDOC

-

FHLC
0.0%

Коммунальные услуги

JDOC

-

FHLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с VHTJDOC с EDOC
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

JDOC vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.01

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.58

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.40

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

3.52

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCFHLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.07

Просадки

Сравнение просадок JDOC и FHLC

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDOCFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-28.76%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-10.38%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-6.96%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-5.19%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.11%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и FHLC

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеют волатильность 3.97% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDOCFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.05%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

10.11%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

14.33%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

14.97%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

16.81%

-2.49%

Сравнение комиссий JDOC и FHLC

JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и FHLC

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности FHLC в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.93%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JDOC and FHLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHLC has higher volatility (4.05%) compared to JDOC (3.97%). In terms of maximum drawdown, JDOC dropped -20.87% vs FHLC's -28.76%.

On 1-year performance, FHLC leads with 14.43% vs 12.36% for JDOC. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FHLC has performed better with a 14.43% return vs 12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.

FHLC has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.93% for JDOC.

They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.08% for FHLC.

FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDOC и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор