PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JDOC с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDOC с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JDOC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by JPMorgan, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. JDOC is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, JDOC returned 21.61% vs 21.04% for BBUS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности JDOC и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 10.33%.

JDOC

1 день
1.33%
1 месяц
6.39%
6 месяцев
2.75%
С начала года
4.84%
1 год
21.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDOC и BBUS

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		4.84%15.36%-1.04%7.92%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%24.89%13.34%

Correlation

The correlation between JDOC and BBUS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.48

The correlation between JDOC and BBUS shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JDOC и BBUS

Секторы
JDOC
BBUS

Здравоохранение

100.0%
9.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

12.0%

Промышленность

-

7.7%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

37.5%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Здравоохранение

JDOC
100.0%
BBUS
9.1%

Сырьевые материалы

JDOC

-

BBUS
1.7%

Коммуникационные услуги

JDOC

-

BBUS
9.8%

Потребительский циклический сектор

JDOC

-

BBUS
9.2%

Потребительский защитный сектор

JDOC

-

BBUS
4.5%

Энергетика

JDOC

-

BBUS
3.1%

Финансовые услуги

JDOC

-

BBUS
12.0%

Промышленность

JDOC

-

BBUS
7.7%

Недвижимость

JDOC

-

BBUS
1.7%

Технологии

JDOC

-

BBUS
37.5%

Коммунальные услуги

JDOC

-

BBUS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с EDOCJDOC с VHT
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

JDOC vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDOCBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.68

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.32

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.30

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

9.88

-4.21

JDOC vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDOC и BBUS

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDOCBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-35.35%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-9.21%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.99%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-5.40%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.13%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и BBUS

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что JDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDOCBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

3.38%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

10.03%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

12.58%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

17.14%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

19.53%

-4.86%

Сравнение комиссий JDOC и BBUS

JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и BBUS

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.84%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDOC and BBUS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDOC has higher volatility (5.44%) compared to BBUS (3.38%). In terms of maximum drawdown, JDOC dropped -20.87% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, JDOC leads with 21.61% vs 21.04% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDOC has performed better with a 21.61% return vs 21.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.84% for JDOC.

JDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDOC и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор