Сравнение JDOC с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
JDOC и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JDOC и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDOC и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.14% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 11.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
JDOC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDOC и BBUS
JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
JDOC vs. BBUS — Ранг доходности на риск
JDOC
BBUS
Сравнение JDOC c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDOC | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.98 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.50 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.51 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 7.01 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDOC | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.98 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.73 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JDOC и BBUS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и BBUS
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.91% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок JDOC и BBUS
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDOC | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -35.35% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -12.12% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -5.86% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -5.57% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.61% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и BBUS
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 5.65% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDOC | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.39% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.54% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 18.33% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 17.04% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 19.75% | -5.43% |