PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDOC с ARKG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JDOC returned 15.06% vs 60.42% for ARKG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.

Доходность

Сравнение доходности JDOC и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 25.20%.

JDOC

1 день
3.05%
1 месяц
2.93%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.25%
1 год
15.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKG

1 день
6.93%
1 месяц
21.79%
С начала года
25.20%
6 месяцев
13.70%
1 год
60.42%
3 года*
2.68%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDOC и ARKG

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-1.57%15.36%-1.04%10.71%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		25.20%23.04%-28.24%34.85%

Correlation

The correlation between JDOC and ARKG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.55

The correlation between JDOC and ARKG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDOC и ARKG

Секторы
JDOC
ARKG

Здравоохранение

100.0%
99.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

JDOC
100.0%
ARKG
99.2%

Сырьевые материалы

JDOC

-

ARKG

-

Коммуникационные услуги

JDOC

-

ARKG

-

Потребительский циклический сектор

JDOC

-

ARKG

-

Потребительский защитный сектор

JDOC

-

ARKG

-

Энергетика

JDOC

-

ARKG

-

Финансовые услуги

JDOC

-

ARKG
0.5%

Промышленность

JDOC

-

ARKG

-

Недвижимость

JDOC

-

ARKG

-

Технологии

JDOC

-

ARKG

-

Коммунальные услуги

JDOC

-

ARKG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с VHTJDOC с EDOC
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Доходность на риск

JDOC vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCARKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.46

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.17

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.21

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

5.29

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.46

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.15

+0.47

Просадки

Сравнение просадок JDOC и ARKG

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и ARKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDOCARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-83.59%

+62.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-27.51%

+17.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-67.55%

+62.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-35.88%

+28.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

11.46%

-7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и ARKG

Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 4.97%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDOCARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

12.94%

-7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

29.51%

-19.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

41.62%

-27.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

45.71%

-31.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

41.17%

-26.73%

Сравнение комиссий JDOC и ARKG

JDOC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и ARKG

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.90%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDOC and ARKG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (12.94%) compared to JDOC (4.97%). In terms of maximum drawdown, JDOC dropped -20.87% vs ARKG's -83.59%.

On 1-year performance, ARKG leads with 60.42% vs 15.06% for JDOC. On fees, JDOC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JDOC has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKG has performed better with a 60.42% return vs 15.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDOC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

JDOC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for ARKG.

They also come from different issuers: JPMorgan and ARK. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.75% for ARKG.

ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDOC и ARKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор