Сравнение JDMNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JDMNX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JDMNX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDMNX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDMNX Janus Henderson Enterprise Fund Class N | -5.94% | 7.77% | 15.40% | 18.15% | -15.92% | 17.17% | 20.55% | 35.41% | -0.80% | 26.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JDMNX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JDMNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.70% против 14.14% соответственно.
JDMNX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 11.70%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDMNX и VOO
JDMNX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JDMNX vs. VOO — Ранг доходности на риск
JDMNX
VOO
Сравнение JDMNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDMNX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.01 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.53 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.55 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 7.31 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDMNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.01 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.71 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.83 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JDMNX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDMNX и VOO
Дивидендная доходность JDMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDMNX Janus Henderson Enterprise Fund Class N | 7.93% | 7.46% | 7.00% | 7.40% | 10.36% | 15.92% | 8.49% | 4.52% | 6.48% | 1.76% | 1.86% | 3.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JDMNX и VOO
Максимальная просадка JDMNX за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDMNX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDMNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.24% | -33.99% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -11.98% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -24.52% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -33.99% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -5.55% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -3.72% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.55% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDMNX и VOO
Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.41% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDMNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.34% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 9.47% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 18.11% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.82% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 17.99% | +0.68% |