PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDMNX с BAFWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDMNX с BAFWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX).

JDMNX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JDMNX и BAFWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDMNX и BAFWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N		-5.94%7.77%15.40%18.15%-15.92%17.17%20.55%35.41%-0.80%26.41%
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		-12.45%3.35%20.35%39.07%-30.90%30.01%39.09%36.09%4.51%28.10%

Доходность по периодам

С начала года, JDMNX показывает доходность -5.94%, что значительно выше, чем у BAFWX с доходностью -12.45%. За последние 10 лет акции JDMNX уступали акциям BAFWX по среднегодовой доходности: 11.70% против 13.77% соответственно.

JDMNX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-3.85%
1 год
5.27%
3 года*
8.39%
5 лет*
5.02%
10 лет*
11.70%

BAFWX

1 день
3.28%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-12.45%
6 месяцев
-15.24%
1 год
-0.19%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.96%
10 лет*
13.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund Class N

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JDMNX:
JDMNX с VEVRXJDMNX с VFIAXJDMNX с FSPSXJDMNX с PNAIXJDMNX с RERGXJDMNX с VMCIXJDMNX с QQQ
Часто сравнивают с BAFWX:
BAFWX с GWPAXBAFWX с BIAGXBAFWX с SPYBAFWX с WCMIXBAFWX с BEGIXBAFWX с VOOBAFWX с ^GSPC

Сравнение комиссий JDMNX и BAFWX

JDMNX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BAFWX в 0.64%.

JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

JDMNX vs. BAFWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDMNX
Ранг доходности на риск JDMNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDMNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDMNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDMNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDMNX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDMNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BAFWX
Ранг доходности на риск BAFWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDMNX c BAFWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDMNXBAFWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.02

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.20

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.03

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

0.09

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDMNX vs. BAFWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDMNX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа BAFWX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDMNX и BAFWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDMNXBAFWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.02

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.72

+0.01

Корреляция

Корреляция между JDMNX и BAFWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDMNX и BAFWX

Дивидендная доходность JDMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности BAFWX в 27.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N		7.93%7.46%7.00%7.40%10.36%15.92%8.49%4.52%6.48%1.76%1.86%3.62%
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		27.22%23.83%5.23%0.01%0.00%1.82%0.00%1.48%3.71%1.70%0.71%4.73%

Просадки

Сравнение просадок JDMNX и BAFWX

Максимальная просадка JDMNX за все время составила -38.24%, примерно равная максимальной просадке BAFWX в -36.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDMNX и BAFWX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDMNXBAFWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-36.86%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-19.93%

+7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-36.86%

+12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-36.86%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-17.22%

+8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.69%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

6.96%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JDMNX и BAFWX

Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) составляет 5.41%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что JDMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAFWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDMNXBAFWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.50%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

12.97%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

22.91%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

22.60%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

21.44%

-2.77%