Сравнение JDMNX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
JDMNX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JDMNX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDMNX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDMNX Janus Henderson Enterprise Fund Class N | -5.94% | 7.77% | 15.40% | 18.15% | -15.92% | 17.17% | 20.55% | 35.41% | -0.80% | 26.41% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JDMNX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции JDMNX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.70% против 18.99% соответственно.
JDMNX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 11.70%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDMNX и QQQ
JDMNX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
JDMNX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
JDMNX
QQQ
Сравнение JDMNX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDMNX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.07 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.66 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.00 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 7.32 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDMNX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.07 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.86 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.38 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между JDMNX и QQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDMNX и QQQ
Дивидендная доходность JDMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDMNX Janus Henderson Enterprise Fund Class N | 7.93% | 7.46% | 7.00% | 7.40% | 10.36% | 15.92% | 8.49% | 4.52% | 6.48% | 1.76% | 1.86% | 3.62% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок JDMNX и QQQ
Максимальная просадка JDMNX за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDMNX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDMNX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.24% | -82.97% | +44.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.62% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -35.12% | +10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -35.12% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -7.86% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -32.99% | +28.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.44% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDMNX и QQQ
Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) составляет 5.41%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что JDMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDMNX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.61% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 12.82% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 22.70% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 22.38% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 22.25% | -3.58% |