Сравнение JDMNX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
JDMNX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JDMNX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDMNX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDMNX Janus Henderson Enterprise Fund Class N | -5.94% | 7.77% | 15.40% | 18.15% | -15.92% | 17.17% | 20.55% | 35.41% | -0.80% | 26.41% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JDMNX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции JDMNX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 11.70% против 14.04% соответственно.
JDMNX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 11.70%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDMNX и VFIAX
JDMNX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
JDMNX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
JDMNX
VFIAX
Сравнение JDMNX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDMNX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.97 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.49 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.52 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 7.29 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDMNX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.97 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.70 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.44 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между JDMNX и VFIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDMNX и VFIAX
Дивидендная доходность JDMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDMNX Janus Henderson Enterprise Fund Class N | 7.93% | 7.46% | 7.00% | 7.40% | 10.36% | 15.92% | 8.49% | 4.52% | 6.48% | 1.76% | 1.86% | 3.62% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JDMNX и VFIAX
Максимальная просадка JDMNX за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDMNX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDMNX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.24% | -55.20% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.12% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -24.53% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -33.83% | -4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -6.24% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -9.46% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.52% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDMNX и VFIAX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 5.41% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDMNX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.35% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 9.53% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 18.32% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.91% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 18.05% | +0.62% |