PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDJIX с TAUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDJIX с TAUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDJIX (JHancock Diversified Macro Fund) and TAUSX (John Hancock Investment Grade Bond Fund) are both mutual funds - JDJIX is a Macro Trading fund managed by John Hancock, while TAUSX is a Intermediate Core Bond fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JDJIX returned 3.23%/yr vs -0.55%/yr for TAUSX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. JDJIX charges 1.39%/yr vs 0.74%/yr for TAUSX.

Доходность

Сравнение доходности JDJIX и TAUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDJIX показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у TAUSX с доходностью -0.02%.

JDJIX

1 день
0.76%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.90%
6 месяцев
11.71%
1 год
9.23%
3 года*
2.06%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

TAUSX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.67%
3 года*
3.49%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDJIX и TAUSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		11.90%-7.68%2.59%2.77%12.26%-2.19%-2.24%1.59%
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		-0.02%7.38%0.94%4.76%-14.69%-1.49%9.52%2.41%

Correlation

The correlation between JDJIX and TAUSX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

-0.12

The correlation between JDJIX and TAUSX shifts across timeframes, from -0.18 (5 years) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Diversified Macro Fund

John Hancock Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с HFGMJDJIX с SWTSXJDJIX с FMFJDJIX с ASFYXJDJIX с DBMFJDJIX с AQMIXJDJIX с WTMF
Часто сравнивают с TAUSX:
TAUSX с BFFAXTAUSX с BFMCXTAUSX с JHNBXTAUSX с FFIZXTAUSX с JAKRXTAUSX с JFIVXTAUSX с DFXIX

Доходность на риск

JDJIX vs. TAUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TAUSX
Ранг доходности на риск TAUSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDJIX c TAUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDJIXTAUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.29

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.92

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.63

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

4.86

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDJIX vs. TAUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDJIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAUSX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDJIX и TAUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDJIXTAUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.09

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.02

-0.74

Просадки

Сравнение просадок JDJIX и TAUSX

Максимальная просадка JDJIX за все время составила -19.58%, примерно равная максимальной просадке TAUSX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDJIX и TAUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDJIXTAUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-19.90%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-3.23%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-7.29%

-12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-19.90%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-4.61%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-2.37%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.08%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JDJIX и TAUSX

JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что JDJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDJIXTAUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.44%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

3.00%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

4.09%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

6.06%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.13%

5.00%

+4.13%

Сравнение комиссий JDJIX и TAUSX

JDJIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии TAUSX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDJIX и TAUSX

Дивидендная доходность JDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности TAUSX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.27%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		4.06%3.99%3.40%2.64%2.50%2.25%4.49%2.83%2.83%2.65%2.66%2.88%

Часто задаваемые вопросы

JDJIX and TAUSX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDJIX has higher volatility (1.95%) compared to TAUSX (1.44%). In terms of maximum drawdown, JDJIX dropped -19.58% vs TAUSX's -19.90%.

JDJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDJIX и TAUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор