Сравнение JDJIX с EBSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX).

JDJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 июл. 2019 г.. EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JDJIX и EBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDJIX и EBSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
JDJIX JHancock Diversified Macro Fund	5.05%	-7.68%	2.59%	2.77%	12.26%	-2.19%	3.14%
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares	7.05%	-1.14%	11.63%	-1.83%	30.91%	9.05%	4.94%

Доходность по периодам

С начала года, JDJIX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у EBSIX с доходностью 7.05%.

JDJIX

1 день: 0.11%

1 месяц: -2.02%

С начала года: 5.05%

6 месяцев: 2.42%

1 год: -4.81%

3 года*: 0.45%

5 лет*: 2.58%

10 лет*: —

EBSIX

1 день: -0.69%

1 месяц: 2.56%

С начала года: 7.05%

6 месяцев: 3.19%

1 год: 0.38%

3 года*: 3.75%

5 лет*: 9.32%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JHancock Diversified Macro Fund

Название символа

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Часто сравнивают с JDJIX:

JDJIX с HFGM JDJIX с SWTSX JDJIX с FMF JDJIX с ASFYX JDJIX с CTA JDJIX с DBMF JDJIX с AQMIX

Часто сравнивают с EBSIX:

EBSIX с QDSIX EBSIX с AMFAX EBSIX с MBXIX EBSIX с GQEPX EBSIX с AHTPX EBSIX с MAFIX EBSIX с BLNDX

Сравнение комиссий JDJIX и EBSIX

JDJIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии EBSIX в 1.75%.

EBSIX

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

JDJIX

JHancock Diversified Macro Fund

Доходность на риск

JDJIX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JDJIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EBSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDJIX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JDJIX	EBSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.57	0.05	-0.62
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.68	0.12	-0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.91	1.01	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.40	0.14	-0.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.59	0.25	-0.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDJIX vs. EBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDJIX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа EBSIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDJIX и EBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JDJIX	EBSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.57	0.05	-0.62
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	0.98	-0.68
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	1.13	-0.95

Корреляция

Корреляция между JDJIX и EBSIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDJIX и EBSIX

Дивидендная доходность JDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности EBSIX в 2.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
JDJIX JHancock Diversified Macro Fund	0.29%	0.31%	0.43%	3.99%	11.26%	3.46%	2.11%	3.79%
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares	2.95%	3.16%	2.90%	1.82%	15.10%	7.73%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDJIX и EBSIX

Максимальная просадка JDJIX за все время составила -19.58%, что больше максимальной просадки EBSIX в -10.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDJIX и EBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JDJIX	EBSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.58%	-10.96%	-8.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.53%	-7.43%	-3.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.58%	-10.96%	-8.62%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.43%	-0.69%	-13.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.28%	-3.13%	-4.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.10%	4.37%	+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JDJIX и EBSIX

Текущая волатильность для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) составляет 1.66%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что JDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JDJIX	EBSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.66%	3.12%	-1.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.94%	6.23%	-1.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.28%	8.51%	-0.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.90%	9.59%	-0.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.20%	9.52%	-0.32%

Сравнение JDJIX с EBSIX

Доходность

Сравнение доходности JDJIX и EBSIX

Сравнение доходности по годам JDJIX и EBSIX

Доходность по периодам

JDJIX

EBSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JDJIX и EBSIX

Доходность на риск

JDJIX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск

JDJIX

EBSIX

Сравнение JDJIX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JDJIX vs. EBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDJIX и EBSIX

Просадки

Сравнение просадок JDJIX и EBSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JDJIX и EBSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)