PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JDIV с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIV с WDIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JDIV (JPMorgan Dividend Leaders ETF) and WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. JDIV is actively managed, while WDIV is passively managed. Over the past year, JDIV returned 15.51% vs 23.06% for WDIV. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JDIV charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for WDIV.

Доходность

Сравнение доходности JDIV и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 13.78%.

JDIV

1 день
0.05%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
7.04%
С начала года
9.74%
1 год
15.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.26%

WDIV

1 день
-0.45%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
6.45%
С начала года
13.78%
1 год
23.06%
3 года*
18.47%
5 лет*
9.40%
10 лет*
7.58%
Всё время*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JDIV

JPMorgan Dividend Leaders ETF
$51.07K$40.04K$84.02K

WDIV

SPDR S&P Global Dividend ETF
$821.30K$909.87K$622.17K

Сравнение доходности по годам JDIV и WDIV

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		9.74%18.98%-5.07%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		13.78%27.16%-5.23%

Correlation

The correlation between JDIV and WDIV is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г.

0.73

The correlation between JDIV and WDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDIV и WDIV

Секторы
JDIV
WDIV

Технологии

23.5%
4.6%

Финансовые услуги

18.4%
22.5%

Здравоохранение

12.6%
3.9%

Промышленность

8.0%
11.8%

Потребительский циклический сектор

6.5%
4.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
9.4%

Энергетика

4.5%
7.1%

Коммунальные услуги

3.8%
13.8%

Сырьевые материалы

2.1%
3.4%

Недвижимость

1.6%
12.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
6.6%

Технологии

JDIV
23.5%
WDIV
4.6%

Финансовые услуги

JDIV
18.4%
WDIV
22.5%

Здравоохранение

JDIV
12.6%
WDIV
3.9%

Промышленность

JDIV
8.0%
WDIV
11.8%

Потребительский циклический сектор

JDIV
6.5%
WDIV
4.2%

Коммуникационные услуги

JDIV
6.0%
WDIV
9.4%

Энергетика

JDIV
4.5%
WDIV
7.1%

Коммунальные услуги

JDIV
3.8%
WDIV
13.8%

Сырьевые материалы

JDIV
2.1%
WDIV
3.4%

Недвижимость

JDIV
1.6%
WDIV
12.8%

Потребительский защитный сектор

JDIV
1.5%
WDIV
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с JEPIJDIV с VYMIJDIV с DIVDJDIV с JEPQJDIV с NVDAJDIV с HDVJDIV с DIVO
Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с SPYWDIV с VIGIWDIV с IVV

Доходность на риск

JDIV vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JDIV c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDIVWDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.30

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.30

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.69

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

10.02

-3.41

JDIV vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа WDIV равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDIV и WDIV

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и WDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIVWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-42.34%

+29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.61%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-5.78%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.31%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и WDIV

JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что JDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIVWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.51%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

8.36%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

10.11%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

12.72%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

15.15%

-1.10%

Сравнение комиссий JDIV и WDIV

JDIV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и WDIV

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности WDIV в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.04%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.07%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

JDIV and WDIV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDIV has higher volatility (3.54%) compared to WDIV (2.51%). In terms of maximum drawdown, JDIV dropped -13.34% vs WDIV's -42.34%.

On 1-year performance, WDIV leads with 23.06% vs 15.51% for JDIV. On fees, WDIV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WDIV has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WDIV has performed better with a 23.06% return vs 15.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDIV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for JDIV.

WDIV has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 2.04% for JDIV.

They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.47% for JDIV and 0.40% for WDIV.

WDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIV и WDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор