PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIV с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIV с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDIV (JPMorgan Dividend Leaders ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - JDIV is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. JDIV is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, JDIV returned 15.45% vs 20.35% for HDV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JDIV charges 0.47%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности JDIV и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%.

JDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
2.09%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.51%
1 год
15.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDIV и HDV

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		5.96%18.98%-5.27%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%-2.34%

Correlation

The correlation between JDIV and HDV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов JDIV и HDV

Секторы
JDIV
HDV

Технологии

23.1%
8.2%

Финансовые услуги

15.9%
11.1%

Здравоохранение

10.2%
16.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
0.1%

Промышленность

6.4%
1.4%

Энергетика

4.5%
22.3%

Коммунальные услуги

3.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
24.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

JDIV
23.1%
HDV
8.2%

Финансовые услуги

JDIV
15.9%
HDV
11.1%

Здравоохранение

JDIV
10.2%
HDV
16.5%

Потребительский циклический сектор

JDIV
7.8%
HDV
6.1%

Коммуникационные услуги

JDIV
6.7%
HDV
0.1%

Промышленность

JDIV
6.4%
HDV
1.4%

Энергетика

JDIV
4.5%
HDV
22.3%

Коммунальные услуги

JDIV
3.4%
HDV
9.2%

Потребительский защитный сектор

JDIV
2.1%
HDV
24.1%

Сырьевые материалы

JDIV
1.8%
HDV
1.2%

Недвижимость

JDIV
1.5%
HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с JEPIJDIV с VYMIJDIV с NVDAJDIV с JEPQJDIV с DIVOJDIV с FDVVJDIV с DIVD
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

JDIV vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIV c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIVHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.10

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.11

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.95

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

11.02

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIV vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIVHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.10

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.72

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JDIV и HDV

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIVHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-37.04%

+23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-5.18%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.54%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-3.09%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.85%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и HDV

JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что JDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIVHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.19%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

7.56%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

9.73%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

12.82%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

15.73%

-1.63%

Сравнение комиссий JDIV и HDV

JDIV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и HDV

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности HDV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.06%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDIV and HDV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDIV has higher volatility (3.53%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, JDIV dropped -13.34% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 20.35% vs 15.45% for JDIV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 20.35% return vs 15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.47% for JDIV.

HDV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.06% for JDIV.

JDIV is categorized as Global Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.47% for JDIV and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIV и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор