Сравнение JDIV с HDV
JDIV (JPMorgan Dividend Leaders ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - JDIV is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. JDIV is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, JDIV returned 15.51% vs 24.30% for HDV. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JDIV charges 0.47%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности JDIV и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDIV показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 19.66%.
JDIV
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.26%
HDV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $205.70M | $171.89M | $116.16M | |
| $51.07K | $40.04K | $84.02K |
Сравнение доходности по годам JDIV и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 9.74% | 18.98% | -5.07% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 19.66% | 11.90% | -2.57% |
Correlation
The correlation between JDIV and HDV is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.38 |
The correlation between JDIV and HDV shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов JDIV и HDV
Секторы
JDIV
HDV
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
Технологии
JDIV
HDV
Финансовые услуги
JDIV
HDV
Здравоохранение
JDIV
HDV
Промышленность
JDIV
HDV
Потребительский циклический сектор
JDIV
HDV
Коммуникационные услуги
JDIV
HDV
Энергетика
JDIV
HDV
Коммунальные услуги
JDIV
HDV
Сырьевые материалы
JDIV
HDV
Недвижимость
JDIV
HDV
-
Потребительский защитный сектор
JDIV
HDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDIV vs. HDV — Ранг доходности на риск
JDIV
HDV
Сравнение JDIV c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDIV | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 4.71 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 12.85 | -6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDIV и HDV
Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDIV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -37.04% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -5.18% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.72% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -3.06% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.90% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIV и HDV
Текущая волатильность для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) составляет 3.54%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что JDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDIV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.12% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 8.54% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 10.80% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 12.94% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 15.78% | -1.73% |
Сравнение комиссий JDIV и HDV
JDIV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIV и HDV
Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности HDV в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.08% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 2.04% | 2.15% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDIV and HDV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDV has higher volatility (4.12%) compared to JDIV (3.54%). In terms of maximum drawdown, JDIV dropped -13.34% vs HDV's -37.04%.
On 1-year performance, HDV leads with 24.30% vs 15.51% for JDIV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, JDIV has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDV has performed better with a 24.30% return vs 15.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.47% for JDIV.
HDV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.04% for JDIV.
JDIV is categorized as Global Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.47% for JDIV and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDIV и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор