Сравнение JDIV с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
JDIV и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDIV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JDIV и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDIV и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | -0.76% | 18.98% | -5.27% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | -2.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JDIV показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.
JDIV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDIV и HDV
JDIV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
JDIV vs. HDV — Ранг доходности на риск
JDIV
HDV
Сравнение JDIV c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIV | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.16 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.60 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 5.27 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.16 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.72 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между JDIV и HDV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIV и HDV
Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 2.20% | 2.15% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок JDIV и HDV
Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDIV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -37.04% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -9.78% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -3.84% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -3.09% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.69% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIV и HDV
JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что JDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDIV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 2.95% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 7.18% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 12.80% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 12.80% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 15.70% | -1.53% |