PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIV с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIV с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

JDIV и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDIV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIV и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIV и VYMI

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		-0.76%18.98%-5.27%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%-7.05%

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%.

JDIV

1 день
0.69%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с NVDAJDIV с DIVOJDIV с FDVVJDIV с HDVJDIV с JEPIJDIV с JEPQJDIV с DGRO
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий JDIV и VYMI

JDIV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

JDIV vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIV c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIVVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.13

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.82

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

3.09

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

12.68

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIV vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIVVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.13

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Корреляция

Корреляция между JDIV и VYMI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и VYMI

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.20%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Просадки

Сравнение просадок JDIV и VYMI

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIVVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-40.00%

+26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-11.08%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-5.77%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-6.39%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.70%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и VYMI

Текущая волатильность для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) составляет 5.61%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что JDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIVVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.40%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.90%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

15.90%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

14.75%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

16.89%

-2.72%