PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIV с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIV с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDIV (JPMorgan Dividend Leaders ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - JDIV is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. JDIV is actively managed, while VYMI is passively managed. Over the past year, JDIV returned 15.53% vs 30.78% for VYMI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDIV charges 0.47%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности JDIV и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.99%.

JDIV

1 день
0.37%
1 месяц
1.95%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.29%
1 год
15.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDIV и VYMI

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		6.35%18.98%-5.27%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%-7.05%

Correlation

The correlation between JDIV and VYMI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.78

The correlation between JDIV and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDIV и VYMI

Секторы
JDIV
VYMI

Технологии

23.1%
4.3%

Финансовые услуги

15.9%
41.9%

Здравоохранение

10.2%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.5%

Коммуникационные услуги

6.7%
4.0%

Промышленность

6.4%
6.6%

Энергетика

4.5%
9.5%

Коммунальные услуги

3.4%
5.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
7.0%

Сырьевые материалы

1.8%
6.8%

Недвижимость

1.5%
1.3%

Технологии

JDIV
23.1%
VYMI
4.3%

Финансовые услуги

JDIV
15.9%
VYMI
41.9%

Здравоохранение

JDIV
10.2%
VYMI
6.6%

Потребительский циклический сектор

JDIV
7.8%
VYMI
6.5%

Коммуникационные услуги

JDIV
6.7%
VYMI
4.0%

Промышленность

JDIV
6.4%
VYMI
6.6%

Энергетика

JDIV
4.5%
VYMI
9.5%

Коммунальные услуги

JDIV
3.4%
VYMI
5.6%

Потребительский защитный сектор

JDIV
2.1%
VYMI
7.0%

Сырьевые материалы

JDIV
1.8%
VYMI
6.8%

Недвижимость

JDIV
1.5%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с JEPIJDIV с NVDAJDIV с JEPQJDIV с DIVOJDIV с FDVVJDIV с HDVJDIV с DIVD
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

JDIV vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIV c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIVVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.39

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.25

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.05

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

12.01

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIV vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIVVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.39

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.65

+0.16

Просадки

Сравнение просадок JDIV и VYMI

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIVVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-40.00%

+26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-10.14%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.80%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-6.31%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.57%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и VYMI

Текущая волатильность для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что JDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIVVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.96%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

10.74%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

12.94%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

14.84%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

16.87%

-2.79%

Сравнение комиссий JDIV и VYMI

JDIV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и VYMI

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.06%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

JDIV and VYMI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.96%) compared to JDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, JDIV dropped -13.34% vs VYMI's -40.00%.

On 1-year performance, VYMI leads with 30.78% vs 15.53% for JDIV. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, JDIV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VYMI has performed better with a 30.78% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.47% for JDIV.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.06% for JDIV.

JDIV is categorized as Global Equities, while VYMI is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for JDIV and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIV и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор