PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JDIV с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIV с JEPQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JDIV (JPMorgan Dividend Leaders ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JDIV is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JDIV is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, JDIV returned 15.51% vs 22.20% for JEPQ. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JDIV charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности JDIV и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JDIV показывает доходность 9.74%, а JEPQ немного ниже – 9.43%.

JDIV

1 день
0.05%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
7.04%
С начала года
9.74%
1 год
15.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.26%

JEPQ

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
9.40%
С начала года
9.43%
1 год
22.20%
3 года*
19.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JDIV

JPMorgan Dividend Leaders ETF
$51.07K$40.04K$84.02K

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
$517.42M$438.63M$428.34M

Сравнение доходности по годам JDIV и JEPQ

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		9.74%18.98%-5.07%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.43%15.18%6.80%

Correlation

The correlation between JDIV and JEPQ is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г.

0.74

The correlation between JDIV and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDIV и JEPQ

Секторы
JDIV
JEPQ

Технологии

23.5%
60.6%

Финансовые услуги

18.4%
0.3%

Здравоохранение

12.6%
4.0%

Промышленность

8.0%
3.0%

Потребительский циклический сектор

6.5%
11.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
12.8%

Энергетика

4.5%
0.3%

Коммунальные услуги

3.8%
1.0%

Сырьевые материалы

2.1%
0.9%

Недвижимость

1.6%
0.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
5.8%

Технологии

JDIV
23.5%
JEPQ
60.6%

Финансовые услуги

JDIV
18.4%
JEPQ
0.3%

Здравоохранение

JDIV
12.6%
JEPQ
4.0%

Промышленность

JDIV
8.0%
JEPQ
3.0%

Потребительский циклический сектор

JDIV
6.5%
JEPQ
11.1%

Коммуникационные услуги

JDIV
6.0%
JEPQ
12.8%

Энергетика

JDIV
4.5%
JEPQ
0.3%

Коммунальные услуги

JDIV
3.8%
JEPQ
1.0%

Сырьевые материалы

JDIV
2.1%
JEPQ
0.9%

Недвижимость

JDIV
1.6%
JEPQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

JDIV
1.5%
JEPQ
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с JEPIJDIV с VYMIJDIV с DIVDJDIV с NVDAJDIV с HDVJDIV с DIVOJDIV с FDVV
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JDIV vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JDIV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDIVJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.52

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.12

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.53

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

10.35

-3.74

JDIV vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDIV и JEPQ

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIVJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-20.07%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.82%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.18%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-3.37%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.15%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) составляет 3.54%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что JDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIVJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

6.20%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

12.28%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

14.68%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

16.92%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

16.92%

-2.87%

Сравнение комиссий JDIV и JEPQ

JDIV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и JEPQ

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности JEPQ в 10.99%

ПозицияTTM2025202420232022
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.04%2.15%0.36%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.99%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

JDIV and JEPQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.20%) compared to JDIV (3.54%). In terms of maximum drawdown, JDIV dropped -13.34% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 22.20% vs 15.51% for JDIV. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JDIV has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 22.20% return vs 15.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for JDIV.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 2.04% for JDIV.

JDIV is categorized as Global Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.47% for JDIV and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIV и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор