PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIV с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIV с DIVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDIV (JPMorgan Dividend Leaders ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JDIV returned 15.45% vs 23.86% for DIVD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDIV charges 0.47%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности JDIV и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 10.91%.

JDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
2.09%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.51%
1 год
15.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVD

1 день
-0.65%
1 месяц
0.55%
С начала года
10.91%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.86%
3 года*
17.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDIV и DIVD

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		5.96%18.98%-5.27%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		10.91%26.18%-7.45%

Correlation

The correlation between JDIV and DIVD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.78

The correlation between JDIV and DIVD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDIV и DIVD

Секторы
JDIV
DIVD

Технологии

23.1%
8.8%

Финансовые услуги

15.9%
17.2%

Здравоохранение

10.2%
19.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.4%

Промышленность

6.4%
14.9%

Энергетика

4.5%
9.4%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%
15.1%

Сырьевые материалы

1.8%
6.0%

Недвижимость

1.5%
1.2%

Технологии

JDIV
23.1%
DIVD
8.8%

Финансовые услуги

JDIV
15.9%
DIVD
17.2%

Здравоохранение

JDIV
10.2%
DIVD
19.3%

Потребительский циклический сектор

JDIV
7.8%
DIVD
4.7%

Коммуникационные услуги

JDIV
6.7%
DIVD
3.4%

Промышленность

JDIV
6.4%
DIVD
14.9%

Энергетика

JDIV
4.5%
DIVD
9.4%

Коммунальные услуги

JDIV
3.4%
DIVD

-

Потребительский защитный сектор

JDIV
2.1%
DIVD
15.1%

Сырьевые материалы

JDIV
1.8%
DIVD
6.0%

Недвижимость

JDIV
1.5%
DIVD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с JEPIJDIV с VYMIJDIV с NVDAJDIV с JEPQJDIV с DIVOJDIV с FDVVJDIV с HDV
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

JDIV vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIV c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIVDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.12

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.03

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.58

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

13.05

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIV vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIVDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.12

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.50

-0.71

Просадки

Сравнение просадок JDIV и DIVD

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, примерно равная максимальной просадке DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIVDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-13.88%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.70%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.57%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-2.23%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.83%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и DIVD

JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что JDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIVDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.76%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.29%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

11.30%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

13.26%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

13.26%

+0.84%

Сравнение комиссий JDIV и DIVD

JDIV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и DIVD

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DIVD в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.73%2.86%3.39%2.96%0.60%
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.06%2.15%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDIV and DIVD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDIV has higher volatility (3.53%) compared to DIVD (2.76%). In terms of maximum drawdown, JDIV dropped -13.34% vs DIVD's -13.88%.

On 1-year performance, DIVD leads with 23.86% vs 15.45% for JDIV. On fees, JDIV is cheaper at 0.47% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVD has performed better with a 23.86% return vs 15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDIV is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.06% for JDIV.

They also come from different issuers: JPMorgan and Altrius. Their fees differ too: 0.47% for JDIV and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIV и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор