PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIV с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIV с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDIV (JPMorgan Dividend Leaders ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. JDIV is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past year, JDIV returned 15.45% vs 32.01% for VXUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JDIV charges 0.47%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности JDIV и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

JDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
2.09%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.51%
1 год
15.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDIV и VXUS

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		5.96%18.98%-5.27%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%-8.31%

Correlation

The correlation between JDIV and VXUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.85

The correlation between JDIV and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDIV и VXUS

Секторы
JDIV
VXUS

Технологии

23.1%
18.1%

Финансовые услуги

15.9%
22.3%

Здравоохранение

10.2%
7.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.7%
4.4%

Промышленность

6.4%
16.1%

Энергетика

4.5%
5.2%

Коммунальные услуги

3.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
5.0%

Сырьевые материалы

1.8%
7.6%

Недвижимость

1.5%
2.6%

Технологии

JDIV
23.1%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

JDIV
15.9%
VXUS
22.3%

Здравоохранение

JDIV
10.2%
VXUS
7.1%

Потребительский циклический сектор

JDIV
7.8%
VXUS
8.4%

Коммуникационные услуги

JDIV
6.7%
VXUS
4.4%

Промышленность

JDIV
6.4%
VXUS
16.1%

Энергетика

JDIV
4.5%
VXUS
5.2%

Коммунальные услуги

JDIV
3.4%
VXUS
3.2%

Потребительский защитный сектор

JDIV
2.1%
VXUS
5.0%

Сырьевые материалы

JDIV
1.8%
VXUS
7.6%

Недвижимость

JDIV
1.5%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с JEPIJDIV с VYMIJDIV с NVDAJDIV с JEPQJDIV с DIVOJDIV с FDVVJDIV с HDV
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

JDIV vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIV c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIVVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.12

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.90

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.85

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

11.14

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIV vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIVVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.12

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.39

+0.41

Просадки

Сравнение просадок JDIV и VXUS

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIVVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-35.97%

+22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-11.27%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.99%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-8.22%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.88%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и VXUS

Текущая волатильность для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) составляет 3.53%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что JDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIVVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

5.60%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

13.00%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

15.21%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

16.05%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

17.16%

-3.06%

Сравнение комиссий JDIV и VXUS

JDIV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и VXUS

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.06%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

JDIV and VXUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to JDIV (3.53%). In terms of maximum drawdown, JDIV dropped -13.34% vs VXUS's -35.97%.

On 1-year performance, VXUS leads with 32.01% vs 15.45% for JDIV. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JDIV has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 32.01% return vs 15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.47% for JDIV.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.06% for JDIV.

They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for JDIV and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIV и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор