PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIV с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIV с SPGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

JDIV и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDIV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIV и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIV и SPGM

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		-0.76%18.98%-5.27%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью -0.38%.

JDIV

1 день
0.69%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с NVDAJDIV с DIVOJDIV с VYMIJDIV с FDVVJDIV с HDVJDIV с JEPIJDIV с JEPQ
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Сравнение комиссий JDIV и SPGM

JDIV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

JDIV vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIV c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIVSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.41

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.03

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.09

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

9.76

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIV vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SPGM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIVSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.41

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.61

-0.06

Корреляция

Корреляция между JDIV и SPGM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и SPGM

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SPGM в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.20%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок JDIV и SPGM

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIVSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-33.97%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-11.96%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-5.72%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-4.85%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.56%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и SPGM

Текущая волатильность для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) составляет 5.61%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что JDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIVSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.33%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

10.22%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

17.49%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

15.94%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

17.56%

-3.39%