PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIV с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIV с JPIE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

JDIV и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDIV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIV и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIV и JPIE

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		-1.06%18.98%-5.27%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.53%7.39%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.53%.

JDIV

1 день
-0.30%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.64%
1 год
13.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.53%
6 месяцев
2.02%
1 год
5.77%
3 года*
6.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с NVDAJDIV с DIVOJDIV с VYMIJDIV с FDVVJDIV с HDVJDIV с JEPIJDIV с JEPQ
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий JDIV и JPIE

JDIV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

JDIV vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIV c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIVJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.74

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.66

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.69

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.37

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

18.43

-13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIV vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIVJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.74

-1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.95

-0.42

Корреляция

Корреляция между JDIV и JPIE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и JPIE

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.21%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок JDIV и JPIE

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIVJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-9.96%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-1.68%

-7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-0.51%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.17%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.31%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и JPIE

JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIVJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

0.87%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

1.09%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

2.11%

+13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

3.57%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

3.57%

+10.59%