PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIV с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDIV (JPMorgan Dividend Leaders ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - JDIV is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. JDIV is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, JDIV returned 15.45% vs 23.45% for FDVV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JDIV charges 0.47%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности JDIV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

JDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
2.09%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.51%
1 год
15.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDIV и FDVV

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		5.96%18.98%-5.27%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%0.19%

Correlation

The correlation between JDIV and FDVV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between JDIV and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDIV и FDVV

Секторы
JDIV
FDVV

Технологии

23.1%
29.1%

Финансовые услуги

15.9%
17.0%

Здравоохранение

10.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
13.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.7%

Промышленность

6.4%
3.4%

Энергетика

4.5%

-

Коммунальные услуги

3.4%
8.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
11.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

1.5%
10.1%

Технологии

JDIV
23.1%
FDVV
29.1%

Финансовые услуги

JDIV
15.9%
FDVV
17.0%

Здравоохранение

JDIV
10.2%
FDVV
3.1%

Потребительский циклический сектор

JDIV
7.8%
FDVV
13.6%

Коммуникационные услуги

JDIV
6.7%
FDVV
3.7%

Промышленность

JDIV
6.4%
FDVV
3.4%

Энергетика

JDIV
4.5%
FDVV

-

Коммунальные услуги

JDIV
3.4%
FDVV
8.7%

Потребительский защитный сектор

JDIV
2.1%
FDVV
11.0%

Сырьевые материалы

JDIV
1.8%
FDVV

-

Недвижимость

JDIV
1.5%
FDVV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с JEPIJDIV с VYMIJDIV с NVDAJDIV с JEPQJDIV с DIVOJDIV с HDVJDIV с DIVD
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

JDIV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIVFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.35

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.28

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.53

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

10.54

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIVFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.35

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

0.00

Просадки

Сравнение просадок JDIV и FDVV

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-40.25%

+26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.30%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.12%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-3.81%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.23%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и FDVV

JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что JDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.14%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

7.99%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

10.06%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

14.75%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

17.00%

-2.90%

Сравнение комиссий JDIV и FDVV

JDIV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и FDVV

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.06%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDIV and FDVV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDIV has higher volatility (3.53%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, JDIV dropped -13.34% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, FDVV leads with 23.45% vs 15.45% for JDIV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDVV has performed better with a 23.45% return vs 15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for JDIV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.06% for JDIV.

JDIV is categorized as Global Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.47% for JDIV and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIV и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор