PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIV с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIV с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

JDIV и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDIV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIV и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIV и DGRO

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		-0.76%18.98%-5.27%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

JDIV

1 день
0.69%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с NVDAJDIV с DIVOJDIV с VYMIJDIV с FDVVJDIV с HDVJDIV с JEPIJDIV с JEPQ
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий JDIV и DGRO

JDIV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

JDIV vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIV c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIVDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.14

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.66

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

6.80

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIV vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIVDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.14

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.73

-0.18

Корреляция

Корреляция между JDIV и DGRO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и DGRO

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.20%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок JDIV и DGRO

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIVDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-35.10%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-10.92%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-4.70%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.48%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.37%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и DGRO

JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что JDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIVDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

3.57%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

7.21%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

14.47%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

13.84%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

16.63%

-2.46%