Сравнение JDIV с BOAT
JDIV (JPMorgan Dividend Leaders ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - JDIV is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while BOAT is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. JDIV is actively managed, while BOAT is passively managed. Over the past year, JDIV returned 15.51% vs 50.36% for BOAT. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JDIV charges 0.47%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.
Доходность
Сравнение доходности JDIV и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDIV показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.
JDIV
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.26%
BOAT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 25.47%
- С начала года
- 42.13%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 24.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.73M | $1.10M | $1.06M | |
| $51.07K | $40.04K | $84.02K |
Сравнение доходности по годам JDIV и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 9.74% | 18.98% | -5.07% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 42.13% | 22.77% | -12.55% |
Correlation
The correlation between JDIV and BOAT is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов JDIV и BOAT
Секторы
JDIV
BOAT
Технологии
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
JDIV
BOAT
-
Финансовые услуги
JDIV
BOAT
Здравоохранение
JDIV
BOAT
-
Промышленность
JDIV
BOAT
Потребительский циклический сектор
JDIV
BOAT
-
Коммуникационные услуги
JDIV
BOAT
-
Энергетика
JDIV
BOAT
Коммунальные услуги
JDIV
BOAT
-
Сырьевые материалы
JDIV
BOAT
-
Недвижимость
JDIV
BOAT
-
Потребительский защитный сектор
JDIV
BOAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDIV vs. BOAT — Ранг доходности на риск
JDIV
BOAT
Сравнение JDIV c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDIV | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 4.36 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 12.30 | -5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDIV и BOAT
Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDIV | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -33.94% | +20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -11.60% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.56% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -9.49% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 4.11% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIV и BOAT
Текущая волатильность для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) составляет 3.54%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что JDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDIV | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 6.75% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 16.96% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 20.71% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 25.03% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 25.06% | -11.01% |
Сравнение комиссий JDIV и BOAT
JDIV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIV и BOAT
Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности BOAT в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.47% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 2.04% | 2.15% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDIV and BOAT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOAT has higher volatility (6.75%) compared to JDIV (3.54%). In terms of maximum drawdown, JDIV dropped -13.34% vs BOAT's -33.94%.
On 1-year performance, BOAT leads with 50.36% vs 15.51% for JDIV. On fees, JDIV is cheaper at 0.47% per year. On volatility, JDIV has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOAT has performed better with a 50.36% return vs 15.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JDIV is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.
BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 2.04% for JDIV.
JDIV is categorized as Global Equities, while BOAT is Industrials Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Tidal. Their fees differ too: 0.47% for JDIV and 0.69% for BOAT.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDIV и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор