Сравнение JDIV с BDVL
JDIV (JPMorgan Dividend Leaders ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. JDIV is actively managed, while BDVL is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JDIV charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности JDIV и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JDIV показывает доходность 4.70%, а BDVL немного выше – 4.74%.
JDIV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDIV и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 4.70% | 1.88% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.74% | 2.20% |
Correlation
The correlation between JDIV and BDVL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение распределения секторов JDIV и BDVL
Секторы
JDIV
BDVL
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Технологии
JDIV
BDVL
Финансовые услуги
JDIV
BDVL
Здравоохранение
JDIV
BDVL
Потребительский циклический сектор
JDIV
BDVL
Промышленность
JDIV
BDVL
Коммуникационные услуги
JDIV
BDVL
Энергетика
JDIV
BDVL
Коммунальные услуги
JDIV
BDVL
Сырьевые материалы
JDIV
BDVL
Потребительский защитный сектор
JDIV
BDVL
Недвижимость
JDIV
BDVL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDIV vs. BDVL — Ранг доходности на риск
JDIV
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JDIV c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDIV | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDIV и BDVL
Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDIV | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -7.71% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.40% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -1.18% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIV и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDIV | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 9.67% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 9.67% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 9.67% | +4.53% |
Сравнение комиссий JDIV и BDVL
JDIV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIV и BDVL
Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности BDVL в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.55% | 2.79% | 0.00% |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 2.14% | 2.15% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
JDIV and BDVL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for JDIV.
BDVL has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.14% for JDIV.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.47% for JDIV and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для JDIV и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор