PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JDIV с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIV с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JDIV (JPMorgan Dividend Leaders ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. JDIV is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past year, JDIV returned 11.70% vs 6.12% for ACWV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDIV charges 0.47%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности JDIV и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDIV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%.

JDIV

1 день
-0.17%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
3.45%
С начала года
6.56%
1 год
11.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDIV и ACWV

2026 (YTD)20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		6.56%18.98%-5.07%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%-2.82%

Correlation

The correlation between JDIV and ACWV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г.

0.67

The correlation between JDIV and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDIV и ACWV

Секторы
JDIV
ACWV

Технологии

23.8%
25.8%

Финансовые услуги

17.7%
13.2%

Здравоохранение

12.4%
13.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.1%

Промышленность

7.1%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
11.9%

Энергетика

4.0%
3.7%

Коммунальные услуги

3.5%
7.3%

Сырьевые материалы

2.4%
1.5%

Потребительский защитный сектор

1.5%
9.8%

Недвижимость

1.5%
0.6%

Технологии

JDIV
23.8%
ACWV
25.8%

Финансовые услуги

JDIV
17.7%
ACWV
13.2%

Здравоохранение

JDIV
12.4%
ACWV
13.0%

Потребительский циклический сектор

JDIV
7.8%
ACWV
5.1%

Промышленность

JDIV
7.1%
ACWV
8.1%

Коммуникационные услуги

JDIV
6.1%
ACWV
11.9%

Энергетика

JDIV
4.0%
ACWV
3.7%

Коммунальные услуги

JDIV
3.5%
ACWV
7.3%

Сырьевые материалы

JDIV
2.4%
ACWV
1.5%

Потребительский защитный сектор

JDIV
1.5%
ACWV
9.8%

Недвижимость

JDIV
1.5%
ACWV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Dividend Leaders ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с JEPIJDIV с VYMIJDIV с DIVDJDIV с NVDAJDIV с JEPQJDIV с HDVJDIV с DIVO
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

JDIV vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIV c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDIVACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.77

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.14

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

0.97

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

2.75

+2.19

JDIV vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIV на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWV равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIV и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDIV и ACWV

Максимальная просадка JDIV за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIV и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIVACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-28.82%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.37%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.70%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-3.11%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.23%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIV и ACWV

Текущая волатильность для JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) составляет 3.06%, в то время как у iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что JDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIVACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.29%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

6.28%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

8.05%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

10.28%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

12.29%

+1.77%

Сравнение комиссий JDIV и ACWV

JDIV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIV и ACWV

Дивидендная доходность JDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.10%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDIV and ACWV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWV has higher volatility (3.29%) compared to JDIV (3.06%). In terms of maximum drawdown, JDIV dropped -13.34% vs ACWV's -28.82%.

On 1-year performance, JDIV leads with 11.70% vs 6.12% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JDIV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDIV has performed better with a 11.70% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for JDIV.

JDIV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.94% for ACWV.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.47% for JDIV and 0.20% for ACWV.

JDIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIV и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор