Сравнение JDIUX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JDIUX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDIUX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 2.58% | 40.46% | -0.24% | 19.42% | -4.89% | 12.99% | 4.84% | 15.58% | -18.60% | 23.99% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JDIUX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JDIUX имеют среднегодовую доходность 8.88%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.
JDIUX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 8.88%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDIUX и PPYPX
JDIUX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
JDIUX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
JDIUX
PPYPX
Сравнение JDIUX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIUX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.24 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.85 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.83 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 13.07 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIUX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.24 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.47 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JDIUX и PPYPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIUX и PPYPX
Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 8.73% | 8.95% | 11.97% | 7.25% | 2.56% | 3.45% | 1.52% | 2.51% | 4.68% | 1.65% | 1.60% | 1.35% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDIUX и PPYPX
Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, примерно равная максимальной просадке PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDIUX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -42.48% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -10.21% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -35.65% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -42.48% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -4.08% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -10.28% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.43% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIUX и PPYPX
John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что JDIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDIUX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 5.49% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 10.15% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 15.41% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 19.61% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 19.08% | -1.72% |