PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIUX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIUX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIUX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIUX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		2.58%40.46%-0.24%19.42%-4.89%12.99%4.84%15.58%-18.60%23.99%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, JDIUX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции JDIUX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.88% против 7.06% соответственно.

JDIUX

1 день
3.20%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.58%
6 месяцев
7.05%
1 год
29.04%
3 года*
16.28%
5 лет*
10.91%
10 лет*
8.88%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value International Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с JDIUX:
JDIUX с VOOJDIUX с FTIHXJDIUX с IDHQJDIUX с QQQJDIUX с JFIVXJDIUX с VTJDIUX с VOT
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий JDIUX и IVFIX

JDIUX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund

Доходность на риск

JDIUX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIUX
Ранг доходности на риск JDIUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIUX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIUX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIUX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIUX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIUX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIUXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.98

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.58

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

4.08

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

17.43

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIUX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIUX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIUX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIUXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.98

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.83

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.21

+0.21

Корреляция

Корреляция между JDIUX и IVFIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIUX и IVFIX

Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		8.73%8.95%11.97%7.25%2.56%3.45%1.52%2.51%4.68%1.65%1.60%1.35%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок JDIUX и IVFIX

Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIUXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-51.49%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-8.47%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-21.29%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-33.46%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-6.58%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-11.69%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.98%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIUX и IVFIX

John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что JDIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIUXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

4.54%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

8.10%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

14.63%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

12.96%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

14.74%

+2.62%