Сравнение JDIUX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JDIUX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDIUX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 2.58% | 40.46% | -0.24% | 19.42% | -4.89% | 12.99% | 4.84% | 15.58% | -18.60% | 23.99% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JDIUX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции JDIUX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.88% против 9.87% соответственно.
JDIUX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 8.88%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDIUX и GTMIX
JDIUX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
JDIUX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
JDIUX
GTMIX
Сравнение JDIUX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIUX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.67 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 3.40 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.54 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 16.76 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIUX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.67 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.40 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JDIUX и GTMIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIUX и GTMIX
Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 8.73% | 8.95% | 11.97% | 7.25% | 2.56% | 3.45% | 1.52% | 2.51% | 4.68% | 1.65% | 1.60% | 1.35% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок JDIUX и GTMIX
Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDIUX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -58.31% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.24% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -28.81% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -40.32% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -4.51% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -12.75% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.38% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIUX и GTMIX
John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что JDIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDIUX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 5.97% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 9.56% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 15.56% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 14.91% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.06% | +1.30% |