Сравнение JDIEX с HMXIX

С начала года, JDIEX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у HMXIX с доходностью -5.46%. За последние 10 лет акции JDIEX превзошли акции HMXIX по среднегодовой доходности: 7.89% против 6.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JDIEX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии HMXIX в 1.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JDIEX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа HMXIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIEX и HMXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JDIEX и HMXIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%.

Максимальная просадка JDIEX за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки HMXIX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIEX и HMXIX.

Текущая волатильность для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) составляет 1.82%, в то время как у AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что JDIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.