Сравнение FEQHX с CFIMX
FEQHX (Fidelity Hedged Equity Fund) and CFIMX (Clipper Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, FEQHX returned 17.55%/yr vs 24.58%/yr for CFIMX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FEQHX charges 0.55%/yr vs 0.71%/yr for CFIMX.
Доходность
Сравнение доходности FEQHX и CFIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEQHX показывает доходность 9.27%, а CFIMX немного ниже – 8.81%.
FEQHX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CFIMX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам FEQHX и CFIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 9.27% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
CFIMX Clipper Fund | 8.81% | 27.39% | 19.40% | 31.59% | -0.82% |
Correlation
The correlation between FEQHX and CFIMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between FEQHX and CFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEQHX vs. CFIMX — Ранг доходности на риск
FEQHX
CFIMX
Сравнение FEQHX c CFIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) и Clipper Fund (CFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEQHX | CFIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.84 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 15.42 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEQHX | CFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.63 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок FEQHX и CFIMX
Максимальная просадка FEQHX за все время составила -10.42%, что меньше максимальной просадки CFIMX в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQHX и CFIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEQHX | CFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.42% | -66.07% | +55.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -8.25% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.42% | -18.43% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.46% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -7.87% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.04% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQHX и CFIMX
Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Clipper Fund (CFIMX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что FEQHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEQHX | CFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 2.54% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 8.58% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.18% | 12.50% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 18.85% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 19.61% | -8.37% |
Сравнение комиссий FEQHX и CFIMX
FEQHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CFIMX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQHX и CFIMX
Дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CFIMX в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIMX Clipper Fund | 7.63% | 8.31% | 13.43% | 6.10% | 5.67% | 13.79% | 2.45% | 1.46% | 10.12% | 5.95% | 10.43% | 0.71% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.51% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEQHX and CFIMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEQHX has higher volatility (2.76%) compared to CFIMX (2.54%). In terms of maximum drawdown, FEQHX dropped -10.42% vs CFIMX's -66.07%.
CFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEQHX и CFIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор