PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIEX с ETB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIEX с ETB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDIEX (Easterly Hedged Equity Fund) and ETB (Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, JDIEX returned 9.00%/yr vs 8.48%/yr for ETB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDIEX charges 1.26%/yr vs 0.01%/yr for ETB.

Доходность

Сравнение доходности JDIEX и ETB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDIEX показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у ETB с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции JDIEX превзошли акции ETB по среднегодовой доходности: 9.00% против 8.48% соответственно.

JDIEX

1 день
0.06%
1 месяц
3.04%
С начала года
8.68%
6 месяцев
8.61%
1 год
18.57%
3 года*
15.25%
5 лет*
10.88%
10 лет*
9.00%

ETB

1 день
-0.26%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.02%
6 месяцев
5.90%
1 год
20.36%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.65%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDIEX и ETB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		8.68%11.87%17.36%14.58%-2.74%11.25%7.57%12.11%1.56%6.68%
ETB
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund		5.02%11.16%26.22%7.50%-16.59%23.68%0.43%32.40%-12.75%9.52%

Correlation

The correlation between JDIEX and ETB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.56

The correlation between JDIEX and ETB shifts across timeframes, from 0.55 (10 years) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Hedged Equity Fund

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund

Часто сравнивают с JDIEX:
JDIEX с JHEQXJDIEX с QQQHJDIEX с FTLSJDIEX с SCHGJDIEX с FEQHXJDIEX с JAREXJDIEX с JSVIX
Часто сравнивают с ETB:
ETB с MCNETB с SDRIXETB с PPFIXETB с EHSTXETB с GCPYXETB с ADXETB с EIMAX

Доходность на риск

JDIEX vs. ETB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIEX
Ранг доходности на риск JDIEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ETB
Ранг доходности на риск ETB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIEX c ETB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIEXETBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.84

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
2.64

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.34

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

2.23

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.58

11.72

+9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIEX vs. ETB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIEX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа ETB равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIEX и ETB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIEXETBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.84

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.47

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.47

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.41

+0.41

Просадки

Сравнение просадок JDIEX и ETB

Максимальная просадка JDIEX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки ETB в -51.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIEX и ETB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIEXETBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.63%

-51.09%

+33.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-9.16%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.66%

-20.09%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-23.43%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.63%

-45.08%

+27.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.71%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-6.72%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.74%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIEX и ETB

Текущая волатильность для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) составляет 1.29%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что JDIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIEXETBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.75%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

9.05%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

11.14%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

16.26%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.72%

18.02%

-7.30%

Сравнение комиссий JDIEX и ETB

JDIEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ETB в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIEX и ETB

JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETB
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund		8.20%8.31%8.21%8.62%9.63%7.57%8.64%7.90%9.64%7.75%7.85%7.77%
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%0.00%0.09%0.23%2.45%10.68%8.01%1.99%10.75%2.57%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDIEX and ETB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETB has higher volatility (2.75%) compared to JDIEX (1.29%). In terms of maximum drawdown, JDIEX dropped -17.63% vs ETB's -51.09%.

JDIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIEX и ETB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор