PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDEUX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDEUX с VFFSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности JDEUX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDEUX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		-4.47%16.42%31.20%28.29%-18.04%30.45%20.76%31.33%-5.45%20.57%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-3.65%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, JDEUX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -3.65%.

JDEUX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-2.37%
1 год
15.78%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
14.89%

VFFSX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.39%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с JDEUX:
JDEUX с SPMOJDEUX с VOOJDEUX с JLGMXJDEUX с TISPXJDEUX с VINIXJDEUX с RGAGXJDEUX с USNQX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий JDEUX и VFFSX

JDEUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

JDEUX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDEUX
Ранг доходности на риск JDEUX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDEUX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDEUX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDEUX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDEUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDEUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDEUX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDEUXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.00

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

7.31

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDEUX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDEUX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDEUX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDEUXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.77

-0.18

Корреляция

Корреляция между JDEUX и VFFSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDEUX и VFFSX

Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности VFFSX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDEUX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		5.66%5.41%11.31%1.33%2.90%13.06%3.99%11.40%14.27%1.48%1.62%5.87%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.20%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDEUX и VFFSX

Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDEUXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-33.82%

-20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.90%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.27%

-24.51%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-5.56%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-4.57%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.55%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JDEUX и VFFSX

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.39% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDEUXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.38%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.55%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

18.32%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

16.91%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

18.51%

+1.23%