Сравнение JDEUX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JDEUX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDEUX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund	-5.01%	16.42%	31.20%	28.29%	-18.04%	30.45%	20.76%	31.33%	-5.45%	20.57%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, JDEUX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

JDEUX

1 день: 2.87%

1 месяц: -5.30%

С начала года: -5.01%

6 месяцев: -2.88%

1 год: 15.87%

3 года*: 19.88%

5 лет*: 12.95%

10 лет*: 14.82%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с JDEUX:

JDEUX с SPMO JDEUX с VOO JDEUX с JLGMX JDEUX с TISPX JDEUX с VINIX JDEUX с USNQX JDEUX с RGAGX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FITLX

Сравнение комиссий JDEUX и PAGDX

JDEUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

JDEUX

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

JDEUX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JDEUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDEUX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JDEUX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.89	1.73	-0.84
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.38	2.47	-1.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.37	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.39	3.19	-1.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.47	16.11	-9.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDEUX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDEUX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDEUX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JDEUX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.89	1.73	-0.84
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.71	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.76	-0.17

Корреляция

Корреляция между JDEUX и PAGDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDEUX и PAGDX

Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund	5.70%	5.41%	11.31%	1.33%	2.90%	13.06%	3.99%	11.40%	14.27%	1.48%	1.62%	5.87%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDEUX и PAGDX

Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JDEUX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.37%	-38.03%	-16.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.21%	-13.80%	+1.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.27%	-36.66%	+5.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.71%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.61%	-5.78%	-0.83%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.45%	-7.46%	+0.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.62%	2.73%	-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JDEUX и PAGDX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) составляет 5.38%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что JDEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JDEUX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.38%	6.78%	-1.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.33%	13.91%	-4.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.39%	25.70%	-7.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.82%	24.53%	-5.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.74%	25.10%	-5.36%

Сравнение JDEUX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности JDEUX и PAGDX

Сравнение доходности по годам JDEUX и PAGDX

Доходность по периодам

JDEUX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JDEUX и PAGDX

Доходность на риск

JDEUX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

JDEUX

PAGDX

Сравнение JDEUX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JDEUX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDEUX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок JDEUX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JDEUX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)