Сравнение JDEUX с AMRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX).
JDEUX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 24 мар. 2003 г.. AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности JDEUX и AMRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDEUX и AMRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -4.47% | 16.42% | 31.20% | 28.29% | -18.04% | 30.45% | 20.76% | 31.33% | -5.45% | 21.64% |
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | -1.15% | 16.08% | 14.93% | 9.43% | -4.49% | 24.99% | 4.52% | 21.53% | -2.25% | 17.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JDEUX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у AMRMX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции JDEUX превзошли акции AMRMX по среднегодовой доходности: 14.89% против 10.67% соответственно.
JDEUX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 14.89%
AMRMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDEUX и AMRMX
JDEUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AMRMX в 0.58%.
Доходность на риск
JDEUX vs. AMRMX — Ранг доходности на риск
JDEUX
AMRMX
Сравнение JDEUX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDEUX | AMRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.18 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 4.99 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDEUX | AMRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JDEUX и AMRMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDEUX и AMRMX
Дивидендная доходность JDEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности AMRMX в 7.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDEUX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.66% | 5.41% | 11.31% | 1.33% | 2.90% | 13.06% | 3.99% | 11.40% | 14.27% | 1.48% | 1.62% | 5.87% |
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 7.66% | 7.55% | 6.27% | 3.75% | 4.88% | 4.65% | 1.74% | 4.60% | 6.44% | 5.96% | 4.83% | 6.54% |
Просадки
Сравнение просадок JDEUX и AMRMX
Максимальная просадка JDEUX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки AMRMX в -48.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDEUX и AMRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDEUX | AMRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -48.75% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -7.92% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.27% | -15.31% | -15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -29.81% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -6.03% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -4.98% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.41% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDEUX и AMRMX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEUX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что JDEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDEUX | AMRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.96% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 7.53% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 13.88% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 12.50% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 14.11% | +5.63% |