PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDESX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDESX с VFFSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности JDESX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDESX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		-4.46%16.33%31.02%28.23%-18.15%30.35%20.65%31.16%-5.53%20.47%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-3.65%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, JDESX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -3.65%.

JDESX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-2.39%
1 год
15.69%
3 года*
20.00%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.77%

VFFSX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.39%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с JDESX:
JDESX с ALBAXJDESX с VOOJDESX с SPYJDESX с FXAIXJDESX с JUEMXJDESX с HAWXJDESX с SWPPX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий JDESX и VFFSX

JDESX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

JDESX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDESX
Ранг доходности на риск JDESX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDESX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDESX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDESX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDESX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDESX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDESX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDESXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.00

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

7.31

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDESX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDESX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDESX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDESXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.00

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.77

-0.34

Корреляция

Корреляция между JDESX и VFFSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDESX и VFFSX

Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности VFFSX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDESX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund		5.58%5.33%11.20%1.23%2.79%12.94%3.89%11.29%14.15%1.39%1.40%5.56%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.20%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDESX и VFFSX

Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDESXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-33.82%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-8.90%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.30%

-24.51%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-5.56%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-4.57%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.55%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JDESX и VFFSX

JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.38% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDESXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.38%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.55%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

18.32%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

16.91%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

18.51%

+1.23%