PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDBAX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDBAX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности JDBAX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDBAX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		-5.36%14.78%20.54%15.17%-16.75%16.99%14.14%25.01%0.39%18.23%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, JDBAX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции JDBAX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 9.97% против 12.18% соответственно.

JDBAX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.16%
1 год
10.47%
3 года*
12.76%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.97%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class A

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с JDBAX:
JDBAX с ABALXJDBAX с SEBLXJDBAX с SPYJDBAX с PRWCXJDBAX с JNGTXJDBAX с SGENXJDBAX с VOO
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий JDBAX и TIBIX

JDBAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A

Доходность на риск

JDBAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDBAX
Ранг доходности на риск JDBAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDBAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDBAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDBAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDBAXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

3.57

-2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

4.54

-3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.79

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

4.43

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

21.79

-16.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDBAX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDBAX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDBAX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDBAXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

3.57

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.40

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.91

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.75

-0.11

Корреляция

Корреляция между JDBAX и TIBIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDBAX и TIBIX

Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		8.67%8.62%11.67%2.08%1.76%4.34%2.35%4.62%6.84%5.05%2.43%5.68%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок JDBAX и TIBIX

Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDBAXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-48.88%

+14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-8.58%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-20.79%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-34.85%

+12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-3.47%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-6.00%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.75%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JDBAX и TIBIX

Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) имеют волатильность 3.84% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDBAXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.68%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

6.57%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

10.83%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

11.11%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

13.48%

-2.26%