Сравнение JDBAX с SICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).
JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JDBAX и SICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDBAX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | -5.36% | 14.78% | 20.54% | 15.17% | -16.75% | 16.99% | 14.14% | 25.01% | 0.39% | 18.23% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 0.82% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, JDBAX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции JDBAX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 9.97% против 3.41% соответственно.
JDBAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 9.97%
SICIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDBAX и SICIX
JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.
Доходность на риск
JDBAX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
JDBAX
SICIX
Сравнение JDBAX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDBAX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.75 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.34 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.40 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 9.65 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDBAX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.75 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.85 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.78 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между JDBAX и SICIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDBAX и SICIX
Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности SICIX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | 8.67% | 8.62% | 11.67% | 2.08% | 1.76% | 4.34% | 2.35% | 4.62% | 6.84% | 5.05% | 2.43% | 5.68% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.85% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок JDBAX и SICIX
Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и SICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDBAX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -27.62% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -2.73% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -10.94% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -11.61% | -10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -1.95% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -3.59% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.68% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDBAX и SICIX
Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDBAX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 1.35% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 2.10% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 3.68% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 3.88% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 3.90% | +7.32% |