PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JCTR tracks the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%2.58%

Correlation

The correlation between JCTR and VTI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.92

Over the past year, the correlation between JCTR and VTI has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCTR и VTI

Секторы
JCTR
VTI

Технологии

37.2%
33.5%

Финансовые услуги

14.7%
12.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.0%

Здравоохранение

9.5%
9.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
10.3%

Промышленность

6.3%
9.8%

Энергетика

2.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.7%

Недвижимость

2.3%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Технологии

JCTR
37.2%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
VTI
12.0%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
VTI
10.0%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
VTI
9.2%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
VTI
10.3%

Промышленность

JCTR
6.3%
VTI
9.8%

Энергетика

JCTR
2.9%
VTI
3.7%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
VTI
4.7%

Недвижимость

JCTR
2.3%
VTI
2.4%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с ENFRJCTR с CRBNJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с OEFJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

JCTR vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.51

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и VTI

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.45%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.26%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.03%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и VTI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.17%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.40%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.30%

—

Сравнение комиссий JCTR и VTI

JCTR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и VTI

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and VTI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for JCTR.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.43% for JCTR.

JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор